近日,我院管理科学系何小雷助理教授和张卫国教授的学术论文“An Efficient Scenario Reduction Method for Problems with Higher Moment Coherent Risk Measures”被国际顶级期刊 INFORMS Journal on Computing(IJOC)录用并在线发表。该期刊是美国运筹学与管理科学协会(INFORMS)的会刊之一,也是国际公认的商科顶尖期刊UTD24之一。该研究成果以何小雷助理教授为第一作者、张卫国教授为通讯作者、深圳大学管理学院为唯一署名单位。据统计,IJOC自2008年以来发表的论文中,仅由中国内地的学者和单位署名论文的数量不超过25篇,其中张卫国教授和何小雷助理教授合作发表了2篇。
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该论文针对以最小化高阶下偏风险测度(HMCR)为目标的随机规划模型,设计了一种基于无效情景概念的情景缩减方法。现有研究主要是通过最小化某种距离度量来减少情景数量,忽略了优化模型的结构特征,如HMCR测度的值只取决于与高成本或高损失相对应的一小部分情景,而和其他情景无关。为此,本文首先建立了HMCR测度的一些理论性质,如对偶表示、参数的取值范围等,并推导出了已知优化问题最优解时,无效情景的显示表达式。在此基础上,设计了一种新的情景缩减方法。接着,本文考虑了两个具有不同复杂度的投资组合问题作为应用,结果表明:该方法可以极大的减小情景数量,同时获得更精确的最优值和最优解,最优投资组合在多样性方面也有更好的表现。
近年来,我院提出了建设一流管理学科、一流管理学院目标,出台了高水平科研成果激励措施,鼓励从事学术前沿的理论研究和服务国家战略、粤港澳大湾区建设规划的应用研究,以高质量产出推进学科建设和人才培养。